Cada uno de los seis Colt Express: Bandits de los bandidos permite a los jugadores competir contra el propio juego, que opera bajo las reglas de esa expansión en particular. Cada vez se cuenta una nueva historia, ya que cada expansión crea un objetivo específico y nuevas acciones para el bandido que juega el juego. Ese bandido puede ganar, y si eso ocurre, todos los jugadores pierden. Por lo tanto, es necesario trabajar juntos contra este "bot", teniendo en cuenta que al final sólo hay un ganador, el bandido más rico, por supuesto.

En la expansión Colt Express: Bandits – Cheyenne, Cheyenne ha cambiado su arma por un arco. Tengan cuidado, ya que ella es mejor tiradora con sus flechas, especialmente porque están envenenadas. Cuando Cheyenne usa su arco, todos los bandidos a los que apunta reciben una flecha envenenada. Si no son capaces de conseguir un antídoto antes del final del juego, pierden automáticamente, sin importar lo ricos que sean.

Cheyenne se mueve más rápido que cualquier otro bandido. Cuando termina el movimiento en un lugar donde hay otros bandidos, toma una bolsa de cada uno de ellos. Cheyenne gana si es la bandida más rica entre los no envenenados.