En Munchkin Dungeon, los jugadores entran en una mazmorra e intentan recoger el mayor tesoro y alcanzar el nivel de personaje más alto. Tienen que tentar a la suerte si quieren tener éxito en su aventura, pero si se encuentran con un enemigo demasiado grande para enfrentarlo, siempre pueden huir. Si los jugadores deciden tomar el cobarde (aunque a veces lógico) camino de evitar el peligro, se ganan la vergüenza, que se contará en su contra al final del juego. No se puede ser un héroe sin mostrar un poco de valentía!